Когда я впервые начал работать с рыночными данными, мне казалось, что аналитика — это набор формул и готовых сигналов. Быстро выяснилось, что российский рынок живёт по своим правилам: малообъёмные сектора, внезапные макроимпульсы, влияние регуляторных решений и медийный шум, который мгновенно искажает краткосрочные цены. В таких условиях традиционная потребность «предсказать» ценовое движение превращается в гораздо более практическую задачу — научиться выражать надежду и сомнение количественно. Это превращение из предсказателя в калибровщика вероятностей было для меня неожиданных по сложности и неожиданно полезным.
Я расскажу не о том, какие индикаторы лучше использовать, а о том, как выстроить мыслительный каркас, при котором каждая торговая идея становится управляемым предположением. Это важно для тех, кто уже знаком с базовыми инструментами и хочет перейти к уровню, где решения принимаются не на основании интуитивных «чувств», а на основе систематической работы с неопределённостью.
Российский рынок часто подкидывает сюрпризы: новости регулятора, решение по валютному контролю, изменения в доступности ликвидности — всё это способно мгновенно изменить архитектуру риска. В подобных условиях модель, которая работала вчера, может сломаться завтра. Если ваша цель — не выглядеть красиво на горизонтальной диаграмме, а сохранять капитал и увеличивать вероятность выигрыша со временем, то важно уметь:
— превращать качественные идеи в количественные предположения;
— измерять собственную уверенность и корректировать размеры позиций в соответствии с ней;
— систематически проверять и корректировать свои вероятностные оценки.
Это уже не про индикаторы, а про процесс мышления: как вы формулируете гипотезу, какие данные считаете релевантными, как определяете, что произошло и почему.
Смена подхода началась с простого упражнения: перед каждой идеей я стал записывать числовую оценку — вероятность того, что собы
